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加入量化分析海龟训练营,快速入门看涨K线形态

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乔博士助教 发表于 2020-1-19 17:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
多方炮

多方炮.png
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-19 18:00:41 | 显示全部楼层
K线其实就是看两点,1是价格,2是趋势。

涨跌是看出来了,为什么涨跌?未来也会是这种走势吗?

是被动买盘不足承接力不够?是主动买盘不足上冲力不够?

是被动卖盘太多压力太大?是主动卖盘太多往下砸出?

资金怎么样?成本怎么样?

中期信号有哪些?短期信号有哪些?

哪些可以反映市场信心?哪些可以反映市场状态?
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-19 18:04:53 | 显示全部楼层

K线+量化——> 1+1=3


1.用历史数据进行策略检验,效率翻倍


我们想要对交易策略进行验证的时候,一个比较基本的想法是想确认一下它的历史表现如何。但是这往往需要大量的计算和历史数据,相对于传统的人工做法,量化交易做一次回测几分钟就可以得到结果了,它的效率是传统人工的几百倍。


2.全市场实时的捕捉交易机会


当我们知道一个盈利的条件,股价一旦满足这个条件,我们可以进行套利。但是问题是,市场中几千只股票,股价时时刻刻都在进行变动。如果只单靠人力来监控的话,我们能盯住几个呢?我们又会错失多少机会。对于量化交易而言,它可以利用计算进行全市场的实时盯盘,可以不错过任何的交易机会,大幅度提升我们的盈利能力。


3.更加客观的衡量交易结果


例如一个K线策略,人工进行了10个交易日的验证,显示出的业绩都不错,但是这点就能证明指标不错吗?10次的检验数量太少了,我们需要更多的验证,例如1000个交易。


对于人工交易来说,如此大的验证量显然是难以完成的,但是量化交易却可以又快又准的进行判断。并且量化交易还可以利用统计学和数学的原理客观的给出结果,如最大回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。


4.更多的盈利机会


量化交易可以利用计算机技术对于量化数据的分析得到单靠人力难以发现的盈利机会,并且有些机会只有量化交易才可以利用。假如我们发现一种交易方法,它的特点是盈亏的额度相当。但是盈利的概率是百分之五十五,亏损的概率是百分之四十五。


首先对于这种小差距的概率规律,非量化交易基本是不可能发现的。再者,如果我们要利用这个规律盈利的话,势必需要大量次数的交易才能稳定盈利,而想要达到这种大量次数的稳定盈利,也必须量化交易不可。

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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:10:04 | 显示全部楼层
乔博士是谁?

乔烨,同济大学博士生,13年量化投资经验的宽客,同济金融人工智能学会会长,擅长量化分析与程序化交易系统。


乔烨图2.jpg

其实乔博士从1992年就进入了证券市场,但当时他的投资理念与中国千千万万的小散户们没有任何区别:道听途说的消息、股评家的推荐...盈利时赚得莫名其妙,亏损时亏得糊里糊涂。 直到乔博士开始接触导师陈伟忠教授的《定量分析》课程,他才认识到证券交易的技术分析其实也可以归属于统计学的范畴。


正式进入到量化投资领域源于2006年,乔博士在同济大学MBA的毕业论文《CIRS-证券交易模型研究》, 通过计算个股与大盘的背离值,来研判个股走势,并将短线指标KDJ和长线指标MACD结合起来,形成了其独创的 CIRS(Composite Index's Relative Strength)交易系统


核心算法—源自2007年的硕士论文.png

此后,乔博士在CIRS交易系统的基础上,又形成了基于QR值-大盘相对强弱指数的交易系统,新创了一个指标-QMACD指标 ,并依此建立了QMACD宽客相对论社区。


QR值让相对强弱直观可见.png
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:20:33 | 显示全部楼层
课程目录
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:20:46 | 显示全部楼层
xysp
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:20:57 | 显示全部楼层
学员自述

Gary自拍.png

2004年,还在上大学的我受同学影响,对股票产生了一定的兴趣,踏上工作岗位后,自己也利用业余时间学一些炒股知识,给自己制定了一张长长的书单,里面包含了各种指标和理论书籍,《股市晴雨表》、《道氏理论》、《波浪理论》、《日本蜡烛图技术》、《巴菲特教你读财报》、《聪明的投资者》等一些列可以想到的金融书籍,但最后自己还是放弃了,原因主要有两点:1)这些书籍太过枯燥,对于没有金融基础的人而言,仅凭一时的热度根本无法维持,时常是读了半本书就放弃了。2)一个人学习股票技术,无法判断对错,特别是当书写的比较模糊的时候,比如这个形态原本是看涨的,但作者会举一些特例来说明也有可能失败,这对我而言,简直是雪上加霜,我会产生迷惑,不知道该如何使用这个指标或者形态。


十多年间,我边工作边炒股,追过消息,信过“股神”,学过K线,研究过政策,但始终没有找到一个有效的方法,亏损也成了家长便饭,甚至开始怀疑自己是否适合炒股?


直到2018年年底我开始从事了期货交易工作,起初也只是一个小小下单员,但随着工作的深入,我对于学习金融知识和指标策略的需求越发迫切,机缘巧合我参加了同济大学乔博士的量化分析海龟训练营,起初对于课程还有很多疑问,例如乔博士重点讲的”MACD指标“,甚至有些不削研究如此简单的技术指标,但上了课之后才发现自己的问题——不求甚解,看似简单的MACD指标,其实大有学问,金叉买死叉卖为什么时而有效,但时而又无效?什么是MACD之眼?也正是乔博士的MACD课程,让我对量化分析和自己有了更全面的认识,在之后短短的一个月内的时间内,我管理的账户也取得了30%多的收益率,赚到了人生第一个100万,这些都要感谢乔博士的课程~!

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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:21:17 | 显示全部楼层
路人提问(把客户可能涉及的问题或者我们的优势当成问题提出)
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:21:29 | 显示全部楼层
9. 回答问题
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-1-20 10:21:32 | 显示全部楼层
重复老方法得到老结果,我们改变不了世界,但我们可以改变自己!

想让自己炒股技巧和方法得到全方位提升吗?

那就赶快报名加入量化分析海龟训练营吧~!

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