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回测流程

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张孟珂 发表于 2019-8-22 13:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测试目标:测试指标/内容
二、原始策略
三、测试标的:文华指数/上证指数
四、撰写测试逻辑(中文):根据写好的测试逻辑写代码;
五、参数设置:不加滑点;
六、校对流程
(一)校对最大回撤/校对最大未创新高处的信号是否和测试逻辑相同;
(二)校对交易记录(校对滑点/加减仓时手数及资金);
七、测试对比
和原始策略做对比,是否有改进?
八、测试小结
根据测试结果,找出具体原因,目前有无可改进的方法,是否可以结合同纬度的条件进行改进;
如果测试结果好,做批量回测(可根据沉淀资金由高到低选择商品,至少20个商品);
九、总结整理
bbs上发帖,每天更新帖子(可给每个帖子打标签)。

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