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MA12345+交易量过滤

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王志鑫 发表于 2019-8-22 17:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA12345策略:
5条移动平均线:MA5, MA20, MA60, MA120, MA240.
满足12345的排序,做多;反之,平仓。
交易合约
IF加权  
资金分配量
10000000.0

K线周期
1分钟
信号计算开始时间
2010-04-16
信号计算结束时间
2019-08-22
权益最大回撤比
12.29%
胜率
33.28%

平均盈利/平均亏损
2.28
年化单利收益率
19.09%


MA12345策略+交易量过滤:
5条移动平均线:MA5, MA20, MA60, MA120, MA240.
满足12345的排序并且交易量大于过去5天交易量的最大值,做多;反之,平仓。

交易合约
IF加权  
资金分配量
10000000.0
K线周期
1分钟
权益最大回撤比
16.92%
权益最长未创新高时间段
2015/06/17 14:40 - 2018/09/21 14:16
胜率
34.15%
平均盈利/平均亏损
2.13
年化单利收益率
11.94%

加入交易量过滤,策略的收益下降,最大回撤比表现变差。原因是交易量达到一定高度时,期货价格已经上涨了一段时间,这减少了收益,同时面临更大的价格回调风险。

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