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模型规范

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Brad 发表于 2019-9-4 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2019-9-4 11:19 编辑

本贴回答三个问题(后期如有新内容,会继续补充、修改):

【1. 撰写、回测一个策略模型该如何简化?】
1)减小参数个数以及优化参数时的步长:
一个模型参数个数越多,优化时的步长越细,则过拟合的概率就会越大,因此回测时,应该优先按照业界标准参数,比如MACD的(12,26,9)进行优化,优先不调参,但可以在多个品种上测试未调参的标准参数,初步检测模型在多品种上的普适性;2)写策略代码定义变量时,用单个字母或者缩写单词代表,避免命名太长造成代码杂乱、可读性低的问题,比如用N,而不是用MACD_N,若变量太多,可以在代码开头或者结尾加上适当注释解释

【2. 命名规范化如何统一?】
策略命名方面:可以以基础策略为开头,再以具有区分度的缩写(中英文均可)作为命名补充,比如KDJ_TS_VOLUME:KDJ为基础层略模板,在此之上加上移动止盈止损(Trail Stop)逻辑,以及用交易量(Volume)作为过滤信号,这样可以从命名上看出整个策略的大致逻辑

【3. 撰写、回测策略时其他需要统一的方面】

需要评估的回测指标有(以文华财经为例):
1)每年平均交易次数(日内交易策略的日平均交易次数要在2次以上):
2)初始资金比例:回测股指期货为初始权益的40%
3)权益最大回撤和初始资金之间的比值(反映单位资金使用率下的权益最大回撤比)
4)年化收益率
5)胜率
6)平均盈利/平均亏损
7)扣除最大盈利/最大亏损后的收益率
8)多、空头的盈利率比较
9)多、空头的平均盈利/平均亏损

需要的评估步骤有:
1)观察整体曲线,看是否在不断上升
2)重点关注长期回撤、曲线走平、短期内出现大幅回撤的区间和日期,到价格图像/交易明细中寻找具体对应时期的信号点,找出长期亏损、走平等的具体原因
3)根据具体原因,制定计划,例:某日内曲线回撤较大,说明短期日内风控不到位,则需要加入日内极端情况的止损逻辑等
4)关注多空盈利率和盈亏比,定义策略在多头还是空头上更赚钱,那么可以加入过滤信号,让其发挥更容易赚钱多/空头优势,比如加入长期日均线,若策略空头盈利能力更强,则价格在长期日均线之上(牛市时),不执行多头信号指令等(2019-09-04晚上讨论内容)
5)将同一个策略,拿到不同商品、资产中回测,表现好或者不好,需要总结出具体原因,比如由于不同资产的交易成本、趋势周期不同等
6)要有怀疑意识,对于回测出的数字,以及数字之间的逻辑关系要十分敏感


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