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KDJ策略逻辑不同版本总结(未完,仍在补充)

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Brad 发表于 2019-9-9 18:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2019-9-10 15:55 编辑

【版本一】:George的KDJ策略版本:

详见:《20190819回测IF加权 - KDJ加入移动止损止盈提升表现》第一楼:
http://6060660.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1381&extra=page%3D1


【版本二】:百度百科



参数:KDJ常用的默认参数是9,短线可以将参数改为5,不但反应更加敏捷迅速准确,而且可以降低钝化现象,一般常用的KDJ参数有5,9,19,36,45,73等。


周期:5分钟和15分钟KDJ可以提供最佳的进出时间。


上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。


因为随机指标提供的买卖信号比较频繁,投资者孤立的依据这些交叉突破点来决定投资策略,则依然存在较大的风险。

因此使用K、D线时,当股价交叉突破支撑压力线时,若此时K、D线又在超买区或超卖区相交,KD线提供的股票买卖信号就更为有效。

K线与D线的交叉突破在80以上或20以下时较为准确。当这种交叉突破在50左右发生时,表明市场走势陷入盘局,正在寻找突破方向。此时,K线与D线的交叉突破所提供的买卖信号无效。


https://baike.baidu.com/item/KDJ ... =3423560&fr=aladdin



【版本三】:



KDJ的使用方法是通过判断KD的交叉来发出开平仓信号,并辅以J发出的超买超卖来综合判断,在此将操作原则简化为以下2项:


①当K从下往上穿过D时,发出多开信号;当K从上往下穿过D时,发出空开信号。

②当J大于100时,若持有多单则平仓,至下一次空开信号发出;当J小于0时,若持有空单则平仓,至下一次多开信号发出。

————————————————

版权声明:本文为CSDN博主「胖Lyndon」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43249102/article/details/83004747


【版本四】:融合D值作为过滤信号:



1.K值向下交叉D值作卖, K值向上交叉D值作买。

2.高档连续二次向下交叉确认跌势,低档连续二次向上交叉确认涨势。

3.D值<20超卖(作买), D值>80超买(作卖),J值>100超买, J值<10超卖。

4.KD值于50左右徘徊或交叉时无意义(盘整,不买不卖)。

5.投机性太强的个股不适用(容易钝化,超强势行情采用均价线)。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_1892fbea60102y5g8.html



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 楼主| Brad 发表于 2019-9-10 23:24:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2019-9-11 00:04 编辑

验证一楼总结中的版本二,优化结果如下:


可以发现上述优化之后的结果显示信号数量极少。
以下是从优化结果中选取的一个曲线结果,以及对应参数组:


原因如下图代码中的阈值设置有关,说明80和20设置地过于严苛。

想到的一个解决方案:

参数优化时,尝试步长取小一些,信号产生更敏感(接下来会尝试此方案进行提升)。
启发:今后在参数优化时,若有较为严格的过滤信号,比如这种情况下的20和80,优化参数时,范围、步长可以适当缩小。



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 楼主| Brad 发表于 2019-9-11 00:18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2019-9-11 00:20 编辑

版本三:

和版本二有一样的问题,优化后发现信号数量依然很少,并且优化范围和步长从[10, 1000]/步长为100 改成了[10, 50]/步长为5,依然信号很少,说明J的0和100作为平仓信号不切实际。



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 楼主| Brad 发表于 2019-9-11 00:23:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2019-9-11 00:25 编辑

版本三逻辑改进结果:
将上一楼文华代码中的开仓代码BK和SK改成BPK和SPK,即出现金叉、死叉,则反向开仓,这样可以避免总是无法触及J的平仓信号的问题,再实验之后,有以下结果:







如下图,开仓改成BPK和SPK:






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