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MA12345策略改进测试

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宋江 发表于 2019-8-14 15:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 宋江 于 2019-8-14 16:42 编辑

【基础策略】:MA12345,即MA5,MA20,MA60,MA120,MA240由上而下多头排列时做多,不满足MA12345时平仓。

【改进策略】:CLOSE与MA5金叉且MA12345做多,CLOSE与MA5死叉平仓。

【测试思路】:想通过对比日线和小时线,来观察MA12345适应于哪种周期,并且找出这个策略的优缺点以及需要优化的地方。

测试商品:
沪锌指数/日线,沪铜指数/日线   
沪铝指数/日线,螺纹指数/日线   
沪金指数/日线,热卷指数/日线   
橡胶指数/日线,沥青指数/日线   
白糖指数/日线,郑棉指数/日线   
郑煤指数/日线,豆粕指数/日线   
棕榈油指/日线,塑料指数/日线   
焦炭指数/日线,焦煤指数/日线   
铁矿指数/日线,郑麦指数/日线   
普麦指数/日线,PTA指数 /日线   
郑油指数/日线,早稻指数/日线   
郑醇指数/日线,玻璃指数/日线   
菜籽指数/日线,菜粕指数/日线   
粳稻指数/日线,晚稻指数/日线   
硅铁指数/日线,锰硅指数/日线   
苹果指数/日线,PVC指数 /日线   
豆一指数/日线,玉米指数/日线   


组合回测权益趋势图(以下分别是原策略与改进后的日线对比,以及原策略与改进后的小时线对比)
MA12345原始策略趋势图日线
MA12345与MA5过滤策略日线

MA12345原始策略趋势图小时线
MA12345与MA5过滤策略小时线
趋势图对比结果:从趋势图来看,不论是改进前还是改进后的策略,在日线的周期上权益是缓慢上升的,但到了2015年末时出现了小幅的回撤,并且之后始终没有创新高;而在小时线的周期中,权益上升的斜率相比日线更高,同样是在2015末左右,出现了小幅回撤,而且改进后的策略是一路向下回撤始终没有回升。

K线图观察结果:之后观察了各个商品各自的2015年末左右K线图,发现原策略的回撤基本都是由于平仓过晚,没有及时止盈,而改进后的策略的回撤基本都是由于平仓过于频繁,在一次向上的趋势中,买平次数过多,没有吃足行情。而改进后的小时线之所以后期不断亏损,正是因为平仓过于频繁,在一次行情中,平完仓又再次买进,也导致手续费的亏损。

优势:容易抓到大行情,适合作为开仓条件。
劣势:也会错过许多大行情,原策略平仓过晚,MA5过滤改进后平仓过于频繁。

下面通过数据的对比来统计分析结果:
数据对比图

统计结果:从表格中可以看到前三种测试的回撤比都还合格,尤其MA12345原策略小时线的回撤比小,盈利率也是原策略的日线最高,收益方面原策略的结果都相对较好。由此可见,原策略的效果相比更好,改进的方案并没有优化原策略,所以这个改进不适合。

前后总结:不论是从趋势图还是从统计的数据来看,改进后的策略并没有优化原策略,所以改进方案不适合。

【改进思路1】:加入掉帧止盈来优化止盈思路。
【改进思路2加入BIAS开仓过滤,在止盈后防止再次进入一段空头行情.
【策略源码】:
原策略MA12345
LOTS:=INTPART(4000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
MA60:MA(CLOSE,60);
MA120:MA(CLOSE,120);
MA240:MA(CLOSE,240);
MA12345:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA120&&MA120>MA240;
TJ1:MA12345;
TJ1,BK(LOTS);
BKVOL>0&&COUNT(MA12345,1)=0,SP(BKVOL);
MA5开仓过滤改进后:
LOTS:=INTPART(4000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
MA60:MA(CLOSE,60);
MA120:MA(CLOSE,120);
MA240:MA(CLOSE,240);
MA12345:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA120&&MA120>MA240;
TJ1:CROSSUP(C,MA5);
TJ2:MA12345;
TJ1&&TJ2,BK(LOTS);
BKVOL>0&&CROSSDOWN(CLOSE,MA5),SP(BKVOL);


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