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大部分人MACD金叉死叉都用错了

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乔博士 发表于 2019-10-29 10:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 乔博士 于 2019-10-29 10:34 编辑

MACD金叉死叉使用方法
说到MACD指标,很多股民朋友的第一反应就是金叉买入、死叉卖出,这是MACD最简单的使用方法。


MACD由两条曲线和一组红绿柱线组成。两条曲线中波动变化大的是DIF线,一般为白线或红线,相对平稳的是DEA线,一般为黄线。当DIF线上穿DEA线时,这种技术形态叫做MACD金叉,通常为买入信号;反之DIF下穿DEA就叫死叉,为卖出信号。
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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 10:37:30 | 显示全部楼层
大部分人MACD金叉死叉都用错了
但如果仅仅是看金叉死叉,盈利率和胜率都是不高的,如下图所示,下图为上证50的50只权重股仅用MACD指标的金死叉策略进行组合回测,每只个股设置了10万元的资金分配量,共500万,回测周期为2014年1月2日至2019年9月6日。


从上面的回测收益曲线图我们可以看到,如果单纯地只是用MACD的金死叉方法进行买卖操作,在2018年11月以前的收益甚至是负的!

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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 10:40:18 | 显示全部楼层
而从回测数据上看,盈利率和盈利比率(胜率)都很差。盈利率仅1.9%,胜率仅39.82%,亏损次数是盈利次数的1.5倍。这就说明大多数人使用的MACD金叉死叉买卖法都用错了!只看金叉死叉其实并不能帮你在股市赚钱!

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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 10:45:11 | 显示全部楼层
一个完整的量化交易模型必须要有哪些基础模块?




1.交易信号
一般以金叉、创新高之类的为主;

2.过滤信号
过滤掉一些干扰的信号,一般以单均线向上,或者是双均线一上一下;

3.止损信号
止损并无定式,重要的是根据具体情况,综合平衡各种因素,根据自己的风险偏好设置止损点,止损信号一般是根据开仓价位的多少百分比发出;

4.止赢信号
止盈可以有也可以没有,日内频率较高的交易的一般都要有止盈;

5.交易指令
买开仓、卖平仓、卖开仓和买平仓。买开仓就是做多,之后需要卖平仓;卖开仓就是做空,之后需要买平仓。其实会有很长一段时间,市场行情不适合开多仓和空仓的,也就是不操作的。如果永远都是正反手信号,说明模型有问题。 开仓有两个信号,一个交易信号,一个是过滤信号。这两个都满足就开仓。 平仓就是两个信号里有任意一个信号出现反向就平仓,平仓不一定有亏损,不能叫真正的止损,所以盈利期间还要有一个真正的止损信号,出现止损信号,应立即平仓。

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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 10:48:06 | 显示全部楼层
综上所述,为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好?因为我们的这个交易模型里只有一个基础的交易信号和交易指令,而缺少了过滤、止损和止赢的信号,想要完善整套MACD量化交易模型,加我微信:13661876284领取学习资料!
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股市新手 发表于 2019-10-29 10:59:51 | 显示全部楼层
乔博士,我想要学习MACD指标,应该去哪里找专业的学习资料呢?
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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 11:06:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔博士 于 2019-10-29 11:07 编辑

在百度学术里搜索并下载MACD资料。
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MACD小白 发表于 2019-10-29 11:09:43 | 显示全部楼层
有好多资料都是付费的呢......
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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 11:12:30 | 显示全部楼层
我已经下载好了15份MACD的资料,有电子版的,可以先送你学习一下。
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MACD小白 发表于 2019-10-29 11:14:18 | 显示全部楼层
哇,是免费送给我的吗?
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 楼主| 乔博士 发表于 2019-10-29 11:14:55 | 显示全部楼层
对的,是免费送的。
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求教MACD知识 发表于 2019-10-29 11:16:27 | 显示全部楼层
乔博士,那怎么领取呢?
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乔博士助教 发表于 2019-10-29 11:19:47 | 显示全部楼层
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