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90%的时间在研究上证指数,6个月让本金翻倍的真实故事

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乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式


我是桥博士的助教小叶,我讲的是一个自己亲眼所见的真实故事

桥博士做《海龟交易法则》训练营测试时用的账户,2019年10月248万启动,6个月赚了252万。而桥博士很少投入时间去研究个股,他研究交易的时间中的90%,都在看上证上证指数

桥博士把他的研究成果分享在了量化投资技术分析社区-QMACD.com,这里面有大量的关于指标公式和k线形态测试和分析,居然很少去分析个股,95%以上的测试都是基于上证指数的。

桥博士的实战交易验证:只要把上证指数研究到位,会大大提高投资交易的胜算。
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:11:15 | 显示全部楼层
研究大盘指数,6个月本金翻倍

本金翻倍结算单.png
实盘交易结算单


1. 计算方式
2019年10月1日启动资金248万(图①);
2020年3月31日累计盈利252万(图③)。

2. 单利翻倍而非复利
期间陆续出金270万(图②),账上保留217万(图④)。
不是复利和浮盈加仓,赚的利润都很快出金了,如果用复利,净值更高。



0基础学员6个月实盘成果

过去这6个月我们收获了本金翻倍的可喜成绩,大家可能会觉得只有非常资深专业的操盘手才能做到,普通操盘手尤其是操盘新手是不是无法达到这样的盈利呢?


1983年,理查德和威廉进行了著名的“海龟交易实验”。在随后的四年中,取得了年均复利80%的收益。柯蒂斯,也就是《海龟交易法则》这本书的作者,是所有海龟中最成功的一个,在海龟实验期间,他赚了超过3000万美元。海龟交易实验证明:伟大的交易者是可以后天培养的。


桥博士亲自实施了海龟交易实验,选择了我们一男一女两名同事于2019年10月加入量化投资海龟训练营,选择的标准是这两名同事要没有交易经验,零起点。经过培训,他们在实盘操作中都有不俗的表现。

一、市场部专员Gary操盘3个月净值提升40%

Gary.jpg

Gary(男),是我们市场部的推广员,非金融专业出身,之前的工作内容以设计制作页面为主。成为桥博士量化投资海龟实验中的一员后,经过三个月的时间,他操盘的账户净值增加了40%。

Gary最大的感触就是:做交易最重要的是概率和纪律,做的是大概率发生的事,不能保证每次都赚钱,但一定是亏小钱赚大钱,用盈亏比来换取胜率,取得两者之间的平衡。在操盘过程中,他严格按照桥博士教授的交易策略,每日制定交易计划,按计划来执行。

要成为一名优秀的交易员,听起来不是一件容易的事情,但桥博士把一些复杂难懂的公式、定理转化成简单易学的内容,整体而言学得很轻松也很开心,对于量化小白非常友好,由简到难包含了技术指标的方方面面。


二、应届毕业生Floria接手账户净值提升至100%

Floria(女),2019年毕业于河南南阳师范学院,统计学专业,和金融完全不沾边,毕业后第一份工作是在桥博士团队做数据分析。在Gary操盘了3个月净值提升40%之后接手了账户的操盘工作,接手后的3个月内账户净值继续提升,提升至100%。

首先桥博士指导Floria要提前定好自己的操盘规范及交易原则;比如说在操作中出现交易失误如何进行弥补的原则、筛选持仓商品的原则、进场出场的原则、止盈止损的原则等等。

还有做交易要提前制订交易计划,计划你的交易,交易你的计划。刚开始Floria在交易的时候是慌慌张张的,桥博士就指导她提前做好第二天的交易计划,并带领她提前把在交易中可能遇到的问题都在大脑中想一遍,做到心中有数,果然在后面的操盘交易中就更加从容一些了。

关于交易信号的问题,跟着自己的交易系统的信号去做是最为安全的。因为我们在实战操盘之前,会将交易逻辑写成代码模式并在要做的商品中去做历史回测,用数据说话,没有理由去脱离自己的交易系统,反而用主观情绪去做判断,这是操作中的一大忌讳。

通过这次的海龟训练,不仅仅让
Floria在实盘操作中更加自律且有自己的操盘原则。还让她开始计划日常生活起来,让自己更加自律,要动手做一件事情之前,也是提前先在大脑中想好,做到心中有数,不得不说自律且事事有数的人生很爽的。

Floria在加入桥博士量化投资海龟训练营之前完全没有接触过交易账户,学习交易找对方法才是最关键的。掌握交易的核心逻辑和技术指标,想成为优秀的交易员并不是看上去的那么难。

量化投资需要优化模型的参数,需要做历史回测,这些测试是非常繁琐且耗费时间的,但是在桥博士的量化投资海龟训练营学习过程中,不用自己去做复杂的测试,因为桥博士把这些测试已经做好了,只要会用测试后得到的那个最优参数就可以了,省时省力。


桥博士团队的真实经历验证:交易能力是可以通过后天培养的,用一套简单的法则,不需要花费太长时间,也可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。


我是桥博士的助教-孟奕彤,在首届中国“港湾杯”策略模拟交易大赛中取得了月收益85.83%的好成绩,获得国信证券大赛“月度冠军”。

大赛截图.jpg

在参加大赛之前,我没有任何交易经验,没有任何金融专业背景,读的是传播学。参赛策略是采用桥博士自主研发的QR值-大盘相对强弱指数的策略模型。这次比赛获奖再次验证:即使处于零起点的我,也可以通过桥博士的指导,掌握交易系统的精髓。

现在,我们将开放桥博士量化投资海龟训练营报名通道,将交易中总结出来的实战经验传授给那些想通过学习改变自己的投资收益,步入职业操盘手的朋友们。让更多的学员加入到桥博士量化投资海龟训练营中来,共同学习进步,见证投资收益的改变。

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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:12:43 | 显示全部楼层
桥博士发明的《上证指数交易法》三大要点


1. 把研究炒股的时间分出一半以上用于研究上证指数
2. 只在上证指数看多的日子里买股,上证指数看空的日子,可以持股观望或者做空
3. 交易15只以上的与上证指数关联度高,走势有规律的个股。


一、只要能看准上证指数,投资个股的平均胜算就能大于50%

1. 老股民都会有这样的同感
上证指数上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
上证指数下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受上证指数的牵连,最后亏损。

2. 散户“选股”,专业机构“择时”
古代,有选良辰吉日的传统;现代,买股也要选准时机。通过研究上上证指数,打造A股的“择时”系统。只有在上证指数适合交易的时段才去买入个股,上证指数出现平仓信号,就尽快平掉手中的个股。
熊市选牛股,与逆水行舟无异。熊市能选到牛股的高手,肯定有,就像逆水也可以行舟。但这毕竟是小概率的事件。

3. 顺势而为-价格将向阻力最小的地方流动
一只股票什么时候上涨阻力最小?当然是在牛市的时候,在上证指数上涨的时候。判断是否牛股?不如判断是否牛市?


二、90%的时间用在研究上证指数,个股分析不必深究

1. 量化技术分析看上证指数更准,看个股很容易失准
量化模型在上证指数这样的规律性更强的品种上,概率才能容易正态分布。因为上证指数的涨跌是市场各方力量共同角力而产生的,除了国家队,几乎很少有单独一方能够影响上上证指数。
但是量化分析用在个股上,就可能不一样了,因为可能出现庄家,甚至一些游资也可以让个股的短期走势扭曲变形,暴涨暴跌。

2. 从消息面做价值投资分析,也是上证指数容易个股难
个股的消息,容易出现严重的信息不对称,有的投资者能提前拿到内幕消息,有的投资者拿到的是二手三手消息,甚至是虚假信息;
上证指数的消息,也相对容易分辨真伪。而且不同投资者之间获得信息的时间早晚差距不大,即使是散户在信息上也不会延迟太多。


三、指数化投资威力巨大

1. 指数化投资是指同时交易15个以上的股票品种,让整体的价格涨跌接近于上证指数
桥水基金的达里奥曾说过,投资圣杯就是15个以上相互关联度低的交易品种。合理的投资组合只降风险不降收益-这项研究可是拿过诺贝尔经济学奖的。虽然在同一个市场的股票相互关联度较高,但在股票品种上的适度分散肯定比孤注一掷要好。增加交易品种,让样本数增加,最后概率分布更合理,整体的涨跌更有规律。

2. 盈亏同源,个股容易暴涨暴跌
暴涨赚的钱扣除暴跌亏的钱以后,整体盈利可能还不如指数化投资。

3. 刚入行时还是菜鸟,总看不起收益和上证指数上涨相近的投资。真正懂行了,才知道投资能和上证指数上涨持平就已经是很厉害的高手了。

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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:18:43 | 显示全部楼层
交易高手是可以短期培养的


上证指数看对了,即使不花太多精力选股,依然可以盈利颇丰,虽然同时交易了很多商品期货和3种股指期货,但交易员并不会去研究具体某一个商品或产业,而是通过分析行业指数去进行交易,因为在交易系统的眼里,这些品种都只是一个代号而已。

2019年10月桥博士也开始了自己的海龟实验,他选了2位零基础的同事,对他们进行了为期两周的交易培训
6个月之后成功实现本金翻倍的好成绩,桥博士也证明了交易高手是可以培养的,同时也无需相关经验和知识,只要掌握了以下3点,散户也能成为交易高手:

1、用量化投资,而非价值投资
说到价值投资,就不得不提巴菲特,一句“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,已成为股民耳熟能详的“金句”;
但跌多少算恐惧,涨多少算贪婪呢?很多都是哲学道理,说不清楚,所以价值投资并不好学!
而量化投资就是解决这个问题的,用代码和编程,把说不清楚的东西,用数量去评估它!

2、分析上证指数,而非个股
股市有很大的趋同性,齐涨齐跌。
上证指数上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
上证指数下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受上证指数的牵连,最后亏损。
在上证指数暴跌的时候,很多优质股票都很难独善其身。
所以通过分析上证指数去“择时”,胜算会大大提高。

3、建立交易系统,并严格执行
所谓交易系统/模型,就是将自己的买卖逻辑变成代码,所有交易都由交易系统发出指令,从而避免主观判断;




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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:23:21 | 显示全部楼层
上证指数交易法.png


课 程 大 纲

量化海龟训练营课程介绍.jpg


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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:25:53 | 显示全部楼层
讲师.jpg
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 楼主| 乔博士助教 发表于 2020-4-22 16:29:52 | 显示全部楼层
找到良师益友


“一个人能走多远,要看他和谁一起走。”

教量化的老师很多,可以分成实战派民间高手和学院派理论高手,但是却很难找到两者兼顾,学历很高同时实战经验又很丰富的老师。

有人说,只要能赚钱就行了,要学历和理论没用。

其实国外的那些投资高手,大多数都是学院派,比如华尔街量化投资的标杆-西蒙斯,就是大学的数学教授,巴菲特早年也就读于著名的沃顿商学院,拜师格雷厄姆。

有经验没理论的人,好像“茶壶里煮饺子--肚里有货倒不出”。

有理论没经验的人,又不太接地气。

学投资,会发现有很多理论之间甚至是相互矛盾,这个时候就需要一个博览群书,见多识广的老师,来教我们如何辨别真伪。

一个个炒股的方法,就像一粒粒的珍珠,一个好的老师教给你的知识,就像一根线,能把珍珠串成一串项链,项链可比珍珠要值钱的多。

“授人以鱼不如授人以渔”,系统全面的理论,要比某一个方法,有价值的多。

找到有共同语言的同学也很重要,毕竟学习要讲究一个学习氛围,老师教的知识要通过同学之间的交流分享来促进吸收。加入一个社群,和一批同学一起学,长期在里面参加讨论和分享,让知识和技能不断的迭代更新,与时俱进。


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