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20190819回测IF加权 - KDJ加入移动止损止盈提升表现

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Brad 发表于 2019-8-19 19:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2019-8-23 14:14 编辑

【20190819开贴:原版KDJ+原版KDJ+止盈止损进行提升】
原版KDJ - 5mins,每次只开一手:

20190816_kdj_v1_5mins_all_report.png

20190817_kdj_v1_5mins_all_report_胜率_盈利率.png

加入价格5%移动止盈止损后的表现提升,并加入仓位控制代码逻辑:

20190817_kdj_trailstop_v1_5mins_all_report.png

20190817_kdj_trailstop_v1_5mins_all_report_胜率_盈利率.png

改进点:
1. 在基本不牺牲胜率的基础上,相较于原版的5min KDJ策略,提升了盈亏比,大幅减小最大回撤比;
2. 展现真实动态仓位计算(拟定权益的10%)的表现结果;


缺点&仍存在的不足:


1. 引入了新的追踪止盈止损参数
2. 中间长时期权益仍然走平3. 信号个数小于1个交易/1天,不适合日内交易








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 楼主| Brad 发表于 2019-8-23 07:46:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2019-8-23 07:53 编辑

20190822——KDJ加入交易量双均线,作为信号开仓信号过滤,只有移动止损
关于参数:此策略和下一楼代码中KDJ公式部分中的参数(40,10,10)是上一楼逻辑中优化出的参数,因此在加入交易量双均线之后,仍保持不变,只优化交易量双均线的参数,以及移动止损(在下一楼中是移动止盈和止损)的参数。

20190822_kdj_ts_双均线vol_只有止损_权益曲线.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_只有止损_report1.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_只有止损_report2.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_只有止损_代码.png

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 楼主| Brad 发表于 2019-8-23 07:50:36 | 显示全部楼层
20190822——KDJ加入交易量双均线作为开仓过滤信号,移动止盈和止损都有
20190822_kdj_ts_双均线vol_止盈止损两边都有_权益曲线.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_止盈止损两边都有_report1.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_止盈止损两边都有_report2.png
20190822_kdj_ts_双均线vol_止盈止损两边都有_代码.png
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 楼主| Brad 发表于 2019-8-23 07:54:43 | 显示全部楼层
上面两楼发现在KDJ+止盈止损模板的基础上,加入交易量双均线作为信号过滤的优化结果可以提升胜率和盈亏比,但是牺牲掉了信号个数。
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 楼主| Brad 发表于 2019-8-23 14:01:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2019-8-23 14:17 编辑

【20190823更新】:

加入了ATR均线作为开仓过滤的逻辑,即只有当ATR快线在ATR慢线之下的时候,才会开多头仓或者是空头仓位;当ATR双均线死叉的时候,平仓。

结论:加入ATR双均线作为开仓过滤信号,以及平仓信号的盈亏比和胜率并没有比上几个策略最好的胜率/盈亏比有所提升,虽然信号数量比加入VOLUME作为过滤信号的策略信号数量提升,但是仍然较少。

20190823_KDJ_TS_ATR双均线过滤_权益曲线.png

20190823_KDJ_TS_ATR双均线过滤_report1.png

20190823_KDJ_TS_ATR双均线过滤_report2.png

20190823_KDJ_TS_ATR双均线过滤_代码.png


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