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胜率盈亏-用期望值判断多空方向

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乔博士助教 发表于 2020-5-15 17:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜率盈亏是一种更加实用的判断多空的工具

因为桥博士有两门课程,《k线形态组合分析》,《指标公式详解》。所以经常需要对比几种不同的k线组合形态或者是指标公式,但是现有的量化分析方法中缺少一样工具,可以更简洁的去对比。

传统的与计算投资期望值相关的公式,大多只停留在根据期望值为正或者为负来判断是否有投资的价值。这种一刀切的比较分析方法,太粗犷了。即使都是为正值,也有数值上大小几倍甚至几十倍的差距。有一些只有微弱优势的正期望值,如果手续费或者滑点稍微大一点,投资收益就变成负的。

所以桥博士,在凯利公式的基础上,根据自己做研究分析的需要,简化出了一种新的指标公式。亏损的金额都统一为1,用盈亏比来代表盈利。设计完整的交易系统时,我们会更多的关注整体的收益率。但是如果只是设计交易系统中的一个模块,只是针对某一种场景,此时就不必关注整体的收益率了,因为收益率除了与胜率盈亏比有关以外,与交易次数也有很大的关系,还包含了持仓时间。我们设计局部模块的时候,更要考虑资金的利用效率,减少对资金的低效率占有。而胜率盈亏,更有利于我们在对比k线组合形态或者是指标公式的功能模块的时候,暂时去除交易次数的影响。所以在桥博士的课程中,k线组合形态的评测,首先看的就是“胜率盈亏”。

什么叫“胜率盈亏”?


胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-(1-胜率)

其中:胜率=盈利次数/总交易次数
          盈亏比=平均每次盈利交易利润/平均每次亏损交易利润


如何理解“胜率盈亏”?

我们可以进一步剖析胜率盈亏的公式:
胜率盈亏 = 【胜率*平均盈利/平均亏损 - (1-胜率)*1】 = 【胜率*平均每次亏1元的同时可以赚回多少钱  - (1-胜率)*平均每次亏1元】
因此,我们可以把胜率盈亏理解为:胜率*平均盈利 - 负率*平均亏损 = 考虑到胜率和负率后的盈亏差。所以,这个值越高意味着综合盈利能力更强,若小于0,则意味着策略是亏损的。

胜率盈亏.png

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