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macd参数怎么设置?MACD指标参数设置精讲

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炒股新手来报道 发表于 2019-10-16 13:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

MACD是量化投资的工具,工具应该要调试到最好用才合理。而macd参数具体怎么设置是和个人的交易系统有关,那么到底怎么改?如何优化?这是需要不断地实验和回测的。


macd参数0.png
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乔博士 发表于 2019-10-16 13:18:24 | 显示全部楼层

1、为什么MACD的参数为12,26,9?


macd参数1.png

MACD有三个参数:12,26,9,最核心的是12和26,是一个短周期的快线一个长周期的慢线,MACD的值都是基于这两个快线慢线的数值变化生成的。


大家有没有想过,MACD的这些参数为什么设置成这样,尤其是这个12和26?


其实是因为当年的美国一周是交易六天的,那么回到这个参数,12就是当时美国交易日的半月线,或者说双周线,而26估计就是它的月线,所以12和26是这么来的。



2、MACD的12,26,9是最优参数吗?


下面我们进行实操,先打开文华软件,我们之前讲的是比特币,今天我们也继续用比特币举例。大家把之前macd的代码在比特币上加载一下。



从下图看,MACD在比特币这一次大涨之前就发出信号了,还是蛮准的。




但这个比特币的数据,跟实际的市场数据还是有些延迟的,所以它只能作为大趋势的判断,而很精准的交易信号,用这个软件还是滞后了,但我们今天主要是讲是MACD的三个参数:12,26,9,那它是不是最优的值呢?


模型是死的,但是参数是活的。



MACD的参数是专门有一个代码的比如SHORTLONG有一些参数是自定义的,在MACD的代码里已经编好了DEA的参数是什么,但是有一些呢是一上来就是一个参数它没有具体数字,那么就会在边的参数列表里给它规定了最小最大和默认缺省值这个默认的就是12,26,9

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乔博士 发表于 2019-10-16 13:39:02 | 显示全部楼层

3、MACD的参数怎么调?


macd参数5.png

先把MACD代码加载,然后看回测报告,接着打开枚举,枚举呢要调图上框出来的两个地方,就是步长和设置参数关系。


macd参数6.png

步长越小,测试算得越精准,但是有两个缺点:一是步长越小,计算数量就会增加,算的就很慢,我们这次算的这个参数还比较少,就是几个相乘下来,没有多大的计算量,但是以后大家做测试做多了,会发现步长一大的话算起来特别慢的;二是步长越小,算的是越经准,但是越容易出现拟合的问题,拟合是调参数的一个副作用产品,是不好的,所以我有的时候喜欢用整5整10这些,就不容易出现拟合。我们今天先把参数调得小一点,都调成1。


然后参数之间的也有关系,就是这个SHORT肯定是比LONG要小的,因为一个是快线一个是慢线,那么这个M是不是比SHORT小呢,我们暂时先不管,把它删掉,让它保持一定的独立性。


线程主要取决于大家的电脑,线程越高,速度越快,但是有的时候会卡死,另外如果电脑配置不够好的话,它就不支持线程太多,我们先调成8,开始跑一下。


看图上会有一个预计的时间,如果这里写的几个小时那就不要测了,把参数调小点或者是开着电脑测你去做别的事情。



4、怎么看回测报告?


我们再复习一下原来讲过的东西,模型的回测报告我们看哪些点?先看盈利率,盈利率呢要看年化盈利,因为这个测试的时间有长有短,光看这里的收益率如果不对应时间的话就不行,然后还要看这个多头、空头,如果是炒股就只有多头,而做比特币是可以做空的,所以它的收益是单边的,真正的双向做呢可能收益比这更高。


有的时候我们还会遇到这样的问题,就是年化收益率也不准,因为有一些模型是一年四季一直持仓的,还有一些模型空仓的时间很久,所以,还有一种更精准的方法,就是总的收益率除以总的天数,那么平均下来,每个测试周期的收益率是最好比较的。


除了收益率以外我们还要看胜率,胜率通俗的说,就是100次预测,胜了几次,负了几次。大家看我们今天比特币用MACD回测出来的胜率是42%,新学这门技术的朋友第一反应可能会是:100次才胜了42次,还58次是错的,好像这个模型不好。



其实不是这样,我前面说过,主要的量化模型分为趋势跟踪和均值回归,那么做趋势跟踪的模型呢,它的胜率是相对小的,一般都会小于50%,那么如果你优化出来大于50%呢当然更好了,但是小于50%也不要紧,关键你要看另外一个值就是盈亏比。盈亏比是个挺重要的,盈亏比=平均盈利/平均亏损,这个值就是你亏的时候如果是亏一块钱,那么赚的时候是赚几块钱。一般来说,我们好的趋势突破的模型,盈亏比一般在2以上,3最好;胜率一般在40%以上,40%-45%都是合理的,所以这个模型胜率还过得去,但盈亏比还是偏小了一点,但是因为这个模型是炒股的模型,没有做空,那么加上做空以后可能会好一些。


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乔博士 发表于 2019-11-27 14:15:35 | 显示全部楼层

5、优化后的参数就会更赚钱吗?


现在我们看刚刚MACD枚举的结果,如果我们第一关心的是能不能赚钱,赚多少钱,那我们可以排个序,把盈利第一的放在最前面,它的胜率比前面那个还要低,前面那个胜率是40%多,这个才18%,但它的盈亏比到了3.8,虽然胜率还不到40%,但是盈亏比到3.8,整体的收益还是挺好的,我们可以点右键,看一下曲线,它的最终的权益是210万,从100万做到210万,对比之前用MACD的默认参数12,26,9的收益只有129万,而这个有200多万,我们看它的参数变成了3,97,10,但同样的结果不止这一种参数,有好几种参数的组合,还有3,100,10和10,97,3,那么按照我的习惯,我前面和大家说过的,我喜欢整10整5的,所以我会优先选3,100,10,这几组参数的收益率是一样多的,但是100、10数字比较整。


macd参数9.png

但是这个模型也有缺点,它的缺点就是交易次数比较少,有的时候交易次数比较少就会存在小数法则,有可能是蒙出来的,而不是真的概率。


我们再看交易次数最多的是哪个模型,参数为12,,88,2的模型交易次数为22次,何刚刚18次也差不多,那么我还是优先选这个18次的。




那么这个收益比MACD原来默认的参数要好,这是不是就是说我们以后拿这个做比特币会更赚钱呢?答案是不一定。因为我们现在优化出的这个数据,是根据历史数据优化出来的,拿这个参数去交易历史数据是最佳参数,但是有这么一句话叫:历史从不会重演,但却总是惊人的相似。就是历史没有一次是完全重复原来的,它一定是稍微有点变化的,但整体是惊人相似的,所以我们要注意的第一点就是,未来一定不会100%地重复过去,就像世界上没有完全一样的两片叶子,但是世界上的这个树叶总是有很多相似地方,尤其是一棵树上的树叶。所以在股市呢,只要是人在投资就离不开人性,而人性可能几十年几百年都不容易变,所以股市一直都在重复过去的事情,再重复人的人性,所以量化投资这个门派认为,从过去总结出的一些规律是可以用在未来的,但是未来绝对不可能100%地重复过去。因此我们拿历史数据优化出的参数,大家在用它的时候要有一定的心理准备,因为未来未必会这么走。


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助教Maggie 发表于 2019-11-27 15:18:56 | 显示全部楼层

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本帖最后由 助教Maggie 于 2019-11-28 10:51 编辑

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