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Close_MA5_止盈测试——K线三连阳或三连阴止盈

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Gary 发表于 2019-8-6 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【基础策略】:Close_MA5
【交易逻辑】:MACD-1457.html" target="_blank" class="relatedlink">金叉做多,死叉做空
【测试内容】:通过k线三连阳或三连阴止盈
【测试目的】:通过主动止盈来提高收益率,在震荡行情中可以提前平仓

【测试商品】:文华商品/批量回测(33种商品期货)

【整体曲线对比】——文华商品
C_MA5.png C_MA5_3LY.png
(上图为原曲线/下图为添加止盈曲线)
通过曲线对比我们看到,在增加了止盈条件后,文华商品的曲线急剧变差,通过观察K线后我们发现:

1、由于设置了提前止盈,使得策略在遇到大行情时过早出场,错过盈利;
微信图片_20190806143908.png

2、在一些震荡行情中,三连阴或三连阳又很好的起到了保护作用,让我们避免损失;
微信图片_20190806144213.png

【优点】:在震荡行情中,可以起到保护作用,提前了结头寸;
【缺点】:在趋势行情中,由于过早止盈,容易错过大行情;

【改进思路1】:在三连阳或这三连阴的时,可以选择平掉部分仓位,剩余的仓位继续根据原策略信号平仓;
【改进思路2】:遇到三连阳或这三连阴的时,选择全部平仓,如果趋势继续,那么则需要配合新的开仓信号,再次开仓;
【改进思路3】:结合bias进行止盈,在K线呈现三连阳/阴的时候,同时判断BIAS的大小,如果BIAS过大则平仓,反之则继续持仓,但BIAS过大如何定义仍需研究;

【策略源码】:
LOTS:=INTPART(800000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

MA5:MA(C,5);
MA30:=MA(C,30);

BKVOL>0&&COUNT(C>O,3)=3,SP(BKVOL);//3连阳
SKVOL>0&&COUNT(C<O,3)=3,BP(SKVOL);//3连阴

CROSSUP(C,MA5),BPK(LOTS);
CROSSDOWN(C,MA5),SPK(LOTS);



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