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MA5策略BIAS过滤优化

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宋江 发表于 2019-8-7 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 宋江 于 2019-8-7 14:53 编辑

  【基础策略】:Close与MA5
  【交易逻辑】:MACD-1457.html" target="_blank" class="relatedlink">金叉做多,死叉做空
  【测试内容】:通过bias的正负过滤开仓条件
  【测试目的】:当MA5策略金叉做多死叉做空时,会出现非常频繁的交易次数,其中大部分为震荡行情,且都是频繁的连续亏损,所以通过BIAS的正负趋势过滤,来抓住大行情。
  【测试商品】:文华商品
  【整体曲线对比】——文华商品
图片1.png
图片2.png
  (上图为原曲线/下图为改进后曲线)
  通过曲线对比我们看到,在增加了BIAS趋势过滤后,曲线相比之前更加平滑了。
  通过观察k线后我们发现:有了BIAS的正负过滤,降低了频繁的交易次数,避开了原本策略中的部分震荡行情,在大幅上涨和大幅下跌中,几乎都顺利入场并且持续盈利,但是没有止盈方式,导致出现了盈利后不能及时推出的情况;
  【优点】:避免了频繁入场,减少了进入震荡行情的概率,捕捉到大行情后在大行情中停留更久;
  【缺点】:没有止盈条件,所有大多时候抓到了大行情却无法及时止盈,导致原本赚的一大波亏了回去;
  【改进思路1】:加入BIAS的止盈条件,设置BIAS的绝对值固定值,通过BIAS的绝对值大小来止盈;
  【改进思路2】:加入BIAS的止盈条件,通过当日与前一天BIAS的差值的绝对值来止盈,当差值的绝对值过大时平仓;
  【策略源码】:
  BIAS1:CLOSE-MA(CLOSE,20))/MA(CLOSE,20);
  MA1:MA(CLOSE,5);
  TJ1:=CROSSUP(CLOSE,MA1);
  TJ2:=CROSSDOWN(CLOSE,MA1);
  TJ3:=BIAS1>0;
  TJ4:=BIAS1<0;
  LOTS:=INTPART(4000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));
  TJ1&&TJ3,BPK(LOTS);
  TJ2&&TJ4,SPK(LOTS);

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同济老桥 发表于 2019-8-8 15:04:17 | 显示全部楼层
这个帖子,不应该放在 组合测试
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